Karibu miaka mia mbili iliyopita, mfalme Carlos wa Tatu alimwomba Juan de Villanueva, ambaye alikuwa mhandisi wa jumba la kifalme, afanye kazi ya kubuni jengo hilo la mtindo wa Neo-classical.
Jengo hilo la mtindo wa Neo-classical lilijengwa zaidi ya karne mbili zilizopita.